TriLS

Nell’ambito della nostra partnership con l’Università Politecnica delle Marche e attraverso la nostra controllata ATS ReLab, studiamo e sviluppiamo soluzioni basate su modelli di intelligenza artificiale applicate ai mercati finanziari.

Il nostro lavoro, che parte da una ricerca scientifica riconosciuta anche da alcune pubblicazioni su riviste internazionali, è basato su tre pilastri:

1. Le funzionalità di analisi post-trade, che permettono di spiegare l’operatività tramite modelli ad alta explainability
2. Le funzionalità predittive pre-trade, che permettono di orientare l’operatività in tempo reale generando segnali
direttamente utilizzabili dalle piattaforme OMS/EMS e di trading automatizzato
3. L’integrazione nei modelli di machine learning di dati altamente diversificati, come market-data,
indicatori micro- e macro-economici e news.

TriLS-ALGO

Trading Learning System per algo trading

La soluzione fornisce informazioni previsionali per poter implementare specifiche strategie di intermediazione basate su analisi quantitative come TWAP e WWAP.

Attraverso l’utilizzo di molteplici metriche di intelligenza artificiale (Machine e Deep Learning) determina, in modo predittivo e puntuale per singolo minuto, il valore prospettico di volumi e prezzi di qualsiasi sottostante finanziario.

TriLS-MARKET INDICATOR

Trading Learning System per l’asset management

la soluzione fornisce informazioni previsionali relative alle tendenze di mercato per implementare strategie di asset management, avendo la conoscenza di prezzi e trend e delle relative variabili che li hanno determinati.

Attraverso la competizione di più metriche di intelligenza artificiale (Machine Learning) determina in modo predittivo su diversi orizzonti temporali, per ogni singolo giorno o minuto, il valore puntuale e l’andamento atteso di qualsiasi sottostante finanziario.